◈ ‘22 년 부터 외화대출 ․ 파생거래 등에 기준금리 로 활용 되어 온 리보 (LIBOR) 가 非 USD 리보 부터 순차적 으로 산출중단 됩니다 .
ㅇ 국내 금융회사 의 리보연계계약 에 대한 대체금리 로의 전환 은 차질없이 진행 * 되고 있습니다 .
23.6월 산출중단 리보(USD) 관련 ☞ 87.0% 전환완료
◈ 금융당국 은 앞으로도 리보산출 중단 일정 에 맞추어 대체금리 로의 전환 이 원활히 이루어지도록 감독 ․ 지원 하고 ,
ㅇ 지난 11.25 일부터 산출 ․ 공시 되기 시작한 원화 무위험지표금리 * 도 본격 활성화 하여 CD 금리를 대체 하는 등 글로벌 금융 시장 기조 변화 에 기민하게 대응 해 나가겠습니다 .
* 국채 ․ 통안채 익일물 RP 거래 금리 (KOFR : The K orea O vernight F inancing R epo rate )
□ 국제 파생거래 등에서 광범위하게 쓰이던 리보 ※ 는 ‘12 년 ( 호가 ) 담합사건 * 을 계기 로 ’22 년부터 단계적 으로 산출 이 중단 될 예정입니다 .
미 금융당국에 적발
ㅇ ‘22 년 부터 모든 非 USD 리보 와 일부 USD 리보 (1 주일물 , 2 개월물 ) 산출 이 중단 되며 , ’23.7 월 부터는 모든 리보 산출 이 중단 됩니다 .
※ 참고 : 리보금리 개요
□ 리보 [LIBOR(London InterBank Offered Rate)]는 런던 금융시장 에 참가하는 주요 은행 간 자금거래시 활용되는 호가 기반 산출금리 로 총 5개 통화[美달러화(USD), 英파운드화(GBP), 日엔화(JPY), 유럽 유로화(EUR), 스위스 프랑화(CHF)]로 산출되며,
ㅇ 국제 자금시장 의 단기 지표금리 로서 우리나라에서도 외화대출 및 외환 파생상품 (CRS 등)의 기초자산으로 다양하게 활용 되고 있습니다.
□ 이에 따라 , 미국 · 영국 · 일본 · 유럽 등 주요국 들은 자국 통화 리보 금리 ( 호가기반 ) 를 대체 할 실거래 기반 의 무위험지표금리 (RFR : R isk- F ree Reference R ate) 를 개발 * · 활성화 하고 있고 ,
ㅇ FSB * 는 각국 금융당국 에게 소관 금융회사 들의 리보기반 계약 체결 중단 및 실거래 기반 대체 금리로의 전환 을 권고 * * 중입니다 .
** 모든 금융기관은 “[∼‘21말] 신규계약 중단 + [‘22∼‘23.6말] 기존계약 소멸 유도”할 것을 강력권고(strongly urge) 하며, 각국은 이를 면밀히 모니터링 할 것 (’21.6.22일, FSB 총회)
□ 우리나라 도 이러한 국제적 흐름 에 맞게 차질없이 대응 중 입니다 .
① 우선 , ‘21 년 하반기 부터 민관 합동 점검 TF 를 구성 * 하여 , 산출이 중단되는 리보 기반 금융계약의 전환 을 추진해 왔습니다 .
· 금감원 · 은행연합회 · 시중 17 개 은행 참여 , 매월 점검 회의 개최 등
그 결과 , (i) 22 년부터 산출이 중단 되는 파운드 ․ 유로 ․ 엔화 등 리보 관련 계약 은 성공적으로 종료 또는 전환이 사실상 완료 ※ 되었고 ,
대상계약건수 ( 금액 * )
대응완료건수 ( 금액 * )
완료율
잔여 건수 ( 금액 * )
4,332건(30.8조원)
4,313건(25.8조원)
99.6%
19건(5.0조원)
☞ 16건(4.8조원)은 연내 전환완료 예정
☞ 3건(0.2조원)은 공동대출(신디케이트론)건으로 차기이자확정일 이전 전환완료 예정
* 금액은 ‘21.11 월말 기준
(ii) 23 년 7 월부터 산출이 중단 되는 USD 리보 관련 계약 은 87% 가 전환이 완료 ※ 되었습니다 .
대상계약건수 ( 금액 )
대응완료건수 ( 금액 )
완료율
잔여 건수 ( 금액 )
43,572건(1,178.4조원)
37,919건(1,040.0조원)
87.0%
5,653건(138.4조원)
☞ 순차적으로 종료․전환 예정
② 또한 , 원화 이자율 파생거래 (IRS 등 , 약 7,000 조원 규모 ) 에 널리 쓰이고 있는 호가기반 금리인 CD 금리를 대체 하기 위해 , 실거래 RP 거래 기반 무위험 지표금리 (“KOFR”) 를 개발 * 하였습니다 .
KOFR 은 11.25 일 정식 산출 및 공시 가 시작된 이후 현재까지 순조롭게 시장에 안착 * 하고 있는 것으로 평가 받고 있습니다 .
* (i) 원화 단기자금시장의 상황변화(기준금리 변화, 수급상황 등)를 즉각 반영
▸11.25일 기준금리 인상(+0.25%p) 후 KOFR도 0.298%p 상승(11.24일 0.744% → 11.25일 1.042%)
▸12.2일 국고여유자금의 MMF 유입에 따른 RP자금공급증가 반영(12.1일 1.012% → 12.2일 0.868%)
※ KOFR 은 한국예탁결제원에서 매일 오전 11 시 산출 ․ 공시 하고 있으며 , www .kofr.kr 사이트를 통해 확인 하실 수 있습니다 .
□ 금융당국 은 앞으로도 리보금리 산출 중단 및 글로벌 지표금리 변화 추세 에 기민하게 대처 해 나가겠습니다 .
① ‘23.7 월 산출 중단되는 USD 리보 관련 금융 계약 들도 차질없이 전환 ․ 종료 되도록 지속적으로 점검 ( 분기별 ) 및 지원 해나가겠습니다 .
② 또한 , 한국 무위험지표금리 (KOFR) 의 성공적인 시장 정착 을 위해 KOFR 시장 활성화 를 적극 추진 해 나갈 것입니다(22년 금융위 업무계획).
- 앞으로 글로벌 금융거래에 사용되는 원화지표금리 는 리보와 유사한 약점을 가지고 있는 호가 기반 의 CD * 보다 실거래 기반 의 KOFR 가 국제표준 이 될 가능성 이 높습니다 .
KOFR 선물시장 개설 (한국거래소, 22년 상반기),
KOFR 기반 금융 상품 ․ 거래 확대 ,
KOFR 산정 기반이 되는 RP 시장 제도 개선 등을 통해 ,
중장기적 으로 KOFR 가 CD 금리를 대체 하는 단기자금시장 지표 금리로 자리매김 할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠습니다 .
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