□ 금융위원회와 한국은행, 금융감독원 등은 금일(‘21.2.26일) 도규상 금융위원회 부위원장 주재로 ｢제35차 경제중대본 금융리스크대응반｣ 겸 ｢제3차 지표금리개선 추진단｣ 회의를 개최하였습니다.
ㅇ ｢금융리스크 대응반｣에서는 중소기업 대출 만기연장･이자상환 유예조치의 연장 필요성 및 금융기관 건전성에 미치는 영향, 비은행 금융기관 부동산금융 동향 등을 점검하였습니다.
ㅇ ｢지표금리개선 추진단*｣에서는 무위험지표금리 최종 선정결과 및 향후계획에 대해 논의하는 한편,
* ‘19.6월 글로벌 지표금리 개혁에 동참하고 국내 지표금리의 신뢰성, 합리성을 제고하기 위해 금융위･한은 공동설립(상세 개요 <참고2> 참조)
- 금년말 이후 산출이 중단되는 리보금리와 관련된 대응경과를 금융업계 및 관계기관과 함께 점검하였습니다.
[ 회의 개요 ] ◈ 일시 / 장소: ‘21.2.26.(금) 14:00~15:00 / 영상회의 ◈ 참석: (금융위) 부위원장, 사무처장, 금융정책국장, 금융산업국장, 금융안정지원단장
(기재부) 국제금융과장, (금감원) 부원장보, 감독총괄국장, 거시건전성감독국장, 은행감독국장, (한은) 금융시장국장, (관계기관) 거래소, 예탁원, 협회, 연구원 등 |
☞ 별첨 : 도규상 부위원장 모두발언
▣도 부위원장은 모두발언에서 금일 첫 백신접종이 시작된 만큼 하루빨리 경제가 정상화되기를 기대한다고 언급하면서,
ㅇ 우리 경제와 금융시장이 위기로부터의 회복을 넘어서 선도경제로 도약할 수 있도록 지원하는 한편, 잠재 리스크를 선제적으로 예방하는 “금융백신”이 잘 작동되도록 하겠다고 강조하였습니다.
□ (잠재리스크) 금융시장 안정세에도 불구, 최근 미국 등 주요국에서 장기금리가 상승하며 인플레이션 우려가 제기되고 있어, 향후 자산가격 변동성 확대 가능성을 면밀히 모니터링하겠다고 밝혔습니다.
□ (금융지원) 코로나19 재확산, 경제회복 지연 등을 고려하여 만기연장･상환유예 조치를 9월까지 재연장하는 데에 금융권이 뜻을 모았으며, 금융대응조치를 질서있게 정상화해나가기 위한 준비를 병행해 나가겠다고 밝혔습니다.
□ (리보 산출중단) ‘22.1월 이후 리보금리 산출중단이 예상되므로 금융업권이 긴장감을 가지고 대응해줄 것을 당부하였습니다.
ㅇ 특히, 금년 3분기까지 적용금리를 리보에서 대체금리로 전환하는 작업을 완료하고, 4분기 이후로는 리보연동 계약의 신규체결을 중단할 것을 권고하였습니다.
□ (RFR) 시장참여자 투표 등을 거쳐 RFR로 “국채･통안증권 RP”가 최종선정된 만큼, 금융업권의 RFR 연동 채권발행 및 파생거래에 대한 적극적 관심을 촉구하였습니다.
1. RFR 선정결과 및 활성화 방안 [☞ 별첨 참고] |
◈ 해외사례 조사, 시장참가자 그룹 토론 및 투표 등을 거쳐
“국채･통안증권 RP금리(익일물)”가 무위험지표금리로 최종선정 |
□ (추진배경) 리보* 담합 스캔들(‘12년)을 계기로 주요국은 호가가 아닌 실거래를 기반으로 산출되는 무위험지표금리 개발을 추진**해왔으며,
* LIBOR : London Inter-Bank Offered Rate (런던 은행간 단기거래에 사용되는 호가금리의 평균)
** RFR : Risk-Free Reference Rate (美 SOFR, 英 SONIA, 日 TONA 등)
ㅇ 국내에서도 국제흐름에 부응하고 CD금리의 신뢰성 부족 문제에 대응하기 위해 RFR 개발에 착수하였습니다(‘19.6월~).
□ (주요경과) 지표금리 개선 추진단 산하 ｢대체지표 개발 작업반｣을 통해 한국은행을 중심으로 해외사례 조사, RFR 선정요건 마련 등을 추진해왔으며,
ㅇ 온라인 공개설명회(‘20.11월), MPG(시장참가자 그룹) 투표(3차례) 등을 거쳐 “국채･통안증권 RP금리”가 RFR로 최종선정되었습니다.
* Market Participants Group: 은행 13개사, 증권사 9개사, 자산운용사 3개사, 증권금융
* 최종투표 결과 : (은행･증금차입 콜) 4표 (은행4)
(국채･통안증권 RP) 22표 (은행9, 증권9, 자산운용3, 증권금융)
※ (RP 선정사유) RP시장의 풍부한 유동성, 금융기관 자금조달 여건에 따라 변동되는 금리 특성, 파생상품시장에서의 활용 가능성 등이 고려 |
□ (RFR 역할) 금번 선정된 RFR은 국제 파생거래 등에서 CD금리 대신에 활용될 수 있으며,
ㅇ CD금리의 비상시 대체금리(Fallback Rate)로도 사용 가능합니다.
* CD연계 금융계약 규모(조원, ‘20.3분기 기준) : [파생] 6,810, [대출] 200, [채권] 28.7
□ (향후계획) 이르면 ‘21.3분기중 기존 RP금리를 공시하던 예탁결제원에서 RFR 공시를 시작할 예정이며,
ㅇ 시장정착을 위한 RFR 활성화 방안 및 RP시장 선진화를 위한 제도개선 방안도 관계기관과 협의하여 마련하겠습니다.
* 거래소 RFR 선물 상장(‘21.下), 정책금융기관 RFR 기반 FRN(변동금리부채권) 발행
(산은, 기은 등 ‘22년중 발행시작 → ’23년중 전체 FRN 발행물량 10% 목표) 등
RP거래 투명성 제고 및 전자거래시스템 도입, 시장 모범관행 마련 등
◈ '22.1월부터 리보 산출중단 예상 ⇒ 지표금리의 원활한 전환을 지원하고, 리스크 평가 및 소비자 보호에 만전을 기하도록 지도 |
□ (금리전환) ’22.1월부터 리보금리 산출이 영구 중단될 예정*으로, 기존･신규계약의 준거금리를 대체금리로 전환할 필요가 있습니다.
* 다만, 일부 USD 리보(익일, 1･3･6･12개월물)는 ‘23.6월말까지 산출지속 검토중
- 기타 만기 USD리보 및 GBP, JPY, EUR, CHF 리보는 ‘21년말 산출중단 확실시
(기존계약) 채권, 대출 등 현물상품의 경우 리보 산출중단시 사용할 금리를 미리 ‘대체조항(Fallback Provision)’에 반영해두어야 합니다.
- 금리전환에 따른 계약가치 변동을 최소화하기 위해서는 해외당국 등에서 제시하고 있는 권고안 등을 참고하여(美 ARRC 등)합리적으로 대체조항을 마련할 필요가 있습니다.
- 표준계약서 체결 파생상품의 경우 ISDA(국제스왑파생상품협회)의 프로토콜에 계약당사자가 동의하는 경우 별도의 조치없이도 대체조항이 반영이 가능합니다.
(신규계약) 4분기 이후로는 리보연동 계약을 지양하되, 불가피하게 리보를 사용한 경우 계약서에 대체조항을 미리 포함해두어야 합니다.
□ (소비자 보호) 특히, 소비자 피해 방지를 위해 각 금융기관이 대고객 안내를 철저히 하도록 독려하는 한편(‘21.2Q 업권별 설명회 개최 등),
ㅇ 상장협, 상공회의소 온라인 설명회 등을 통해 기업 입장에서도 충분한 정보를 가지고 금리전환에 대비할 수 있도록 하겠습니다.
□ (대응현황 점검) 업권별 리보 익스포져, 리보중단 대응계획(시스템 전환 등) 및 이행현황을 주기적으로 점검하고,
ㅇ 체계적･안정적 금리전환을 지원하기 위해 대체조항에 반영되어야 하는 내용 및 해외사례 등을 상세하게 안내･제공할 계획입니다.
[1]「민생·금융안정 패키지 프로그램」주요 금융지원 실적
ㅇ 1차 소상공인 지원프로그램을 통해 14.8조원이 지원되었으며, 2차 소상공인 지원프로그램을 통해 4.8조원이 지원되었습니다.
* (기존 프로그램) 4.5조원 + (집합제한업종 임차소상공인 특별지원프로그램) 0.3조원
- 그 밖의 중소·중견기업 자금지원 프로그램을 통해 35.9조원, 회사채·단기자금시장 안정화를 위해 19.1조원이 지원되었습니다.
[2] 금융권 전체 대출·보증 지원 실적
ㅇ 2.19일까지 274.3만건, 296.7조원의 자금이 지원되었습니다.
ㅇ (업종별) 지원건수 기준, 음식점업(52.8만건)-소매업(42.9만건)-도매업(32.8만건) 順으로 금융 지원이 이루어졌으며,
- 지원금액 기준으로는 기계·금속 제조업(51.2조원)-도매업(38.3조원)-섬유·화학 제조업(21.4조원) 順으로 금융 지원이 이루어졌습니다.
ㅇ (유형별) 신규대출·보증이 총 183.1만건, 122.4조원 실행되었고, 기존대출·보증 대상 만기연장이 91.2만건, 174.3조원 이루어졌습니다.
ㅇ (기관별) 정책금융기관을 통해 141.7만건/147.6조원, 시중은행을 통해 129만건/147.9조원의 지원이 이루어졌습니다.
☞ 상세 통계는 <참고1>를 통해 확인하실 수 있습니다.
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